Bollinger Bands Stop

Bollinger Band O que é um Bollinger Band A Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É plotado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de Bollinger Bands. O preço do estoque é entre colchetes por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam em períodos menos voláteis, as bandas se contraem. Carregando o jogador. BREAKING Down Bollinger Band Bollinger Bandas são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movam para a banda superior, quanto mais o mercado é comprado demais, e quanto mais os preços se movem para a banda baixa, mais sobrevenda o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema comercial. The Squeeze The squeeze é o conceito central de Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, é chamado de espremer. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade no futuro e possíveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão indicação quando a mudança pode ter lugar ou qual o preço da direção pode se mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer afastamento acima ou abaixo das bandas é um grande evento. A ruptura não é um sinal comercial. O erro que a maioria das pessoas faz é acreditar que esse preço atingindo ou excedendo uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem nenhuma pista sobre a direção e a extensão do movimento futuro dos preços. Não é um sistema autônomo As Bandas Bollinger não são um sistema de comércio autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo divergência média (MACD), volume em balanço e índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as Bandas Bollinger são projetadas para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. O analista técnico BBForex é um dos comerciantes de divisas interessados ​​em usar a análise técnica para a negociação do seu par de moedas. Milhares de comerciantes de forex usam bandas de Bollinger, mas este é o primeiro e único site dedicado a fornecer análises de Bollinger Bands exclusivamente para o mercado de forex. O site fornece listas de pares de moedas que se enquadram nos critérios do sistema Bollinger Band, triagem, gráficos interativos que permitem que você programe seus próprios indicadores, e muito mais, incluindo gráficos 2-D e 3-D. E para fornecer as ferramentas mais profissionais para negociação de Forex, o BBForex adicionou programação baseada na Web, BBScript, para que os usuários possam personalizar completamente seus indicadores gráficos e análises. O bbforex ainda não foi otimizado para navegadores menores com base em toque móvel. Atualmente, é melhor visualizado em laptops ou PCs. O plugin do Adobe Flash Player pode ser necessário para determinados recursos. Eu compreendo, continue: bbforex copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Tales From The Trenches: Um Simple Bollinger Band Strategy Chart por StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra o Bollinger Band inferior e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro Que o estoque estava em território de sobrevenda. Nossa estratégia simples da Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho até a faixa Bollinger superior. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando. Embora o movimento de preços não tenha sido importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.) Exemplo 2: New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estratégia é encontrada no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou a Bollinger Band inferior 12 de junho de 2006. O gráfico da StockCharts NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Banda baixa para o resto do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está procurando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto as Bandas de Bollinger se ajustavam para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão de venda sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da Bollinger Band inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua a diminuir quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não poderá resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo a Bollinger Band inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia baixo, este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e o estoque continuou a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger mais baixas em 21 de dezembro de 2006. Chart by StockCharts A estratégia exige comprar ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradía de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias desde a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando ele iria acabar. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a menor banda de Bollinger para destacar condições de mercado de sobredosos. Estas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações voltaram para o meio da Banda de Bollinger. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda acabará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois que ele se fechou abaixo da Bollinger Baixa pela segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a recuperação. Em vez disso, eles sucumbiram a uma nova pressão de venda e subiram na baixa. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para proteger-nos de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens de stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora dos maus negócios, mas ainda não teria conseguido você sair dos que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar no break do Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando essa pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuarem a sobreviver ao território. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de parada de perda são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir na faixa baixa e ganhará novos mínimos. O Plotting Chandelier, o BBStopstrade e as parabolicas no gráfico de preços são um recurso disponível apenas para assinantes. As paradas e os sistemas podem ser plotados para posições longas e curtas, como transações únicas (Chandelier e BBStops) ou como sistemas contínuos (Chandelier e Parabolic). Como todos os nossos recursos do gráfico, seus parâmetros de parada só são salvos se você salvar as configurações do gráfico como uma nova visualização ou substituir uma visualização existente. À medida que os dados são atualizados, as paradas são atualizadas automaticamente. As paradas estão localizadas na parte inferior do menu Overlays. (Veja a imagem abaixo). Chandelier Stops foi popularizado por Chuck LeBeau. Eles são paradas dinâmicas e progressivas que são calculadas a partir do período após a entrada no comércio. As fórmulas são simples e robustas. Para a venda parar quando você é longo, a parada é a maior alta desde que você entrou no comércio menos n vezes o RW True Range médio (ATR). Para a compra parar quando você é curto, a parada é a menor baixa desde que você entrou no comércio mais n vezes o ATR do dia m. Os padrões habituais são n 3 e m 10, portanto, uma parada de ldquonormalrdquo Chandelier é a maior alta desde a entrada menos três vezes a ATR de 10 períodos. True Range (TR) é uma medida de alcance que incorpora lacunas que podem ocorrer na estrutura de preços entre os períodos. Para a verdadeira alta, o valor é o período atual, períodos altos ou anteriores, o que for maior. Para a verdadeira baixa, o valor é os períodos atuais baixos ou os períodos anteriores fecham, o que for menor. TR é o verdadeiro alto menos o verdadeiro baixo. ATR é uma média de n-período de TR, onde n é geralmente 10. As paradas do candelabro podem mudar cada período em que uma posição aberta é mantida como ATR irá mudar mesmo se um novo alto (quando longo) ou baixo (quando curto), uma vez que a entrada não está registrada . Uma pergunta que costuma surgir é a possibilidade de permitir a parada para recuar. Por exemplo, se esses períodos pararem para uma posição curta é 33,35 e os próximos períodos são 33,5 devido a uma expansão na ATR, deveríamos ficar com a parada mais conservadora de 33,35 Ou permitir que ele recupere um pouco para 33,5 Chuck LeBeaus responde é que o back-out é uma característica do Chandelier Stops que deve ser permitido e que é bom o suficiente para nós. Para traçar um Chandelier Stop, use o menu suspenso (veja a imagem abaixo) para selecionar longo ou curto, especifique a data de entrada e os parâmetros m e n. Detalhes para traçar um batente de lustre: OFF: desliga a parada do candelabro. Longo: uma posição longa (comprar). Curto: Uma posição curta (vender curto). Especifique a data de entrada formada da seguinte forma: o ano no formato AAAA é inserido na primeira caixa. O mês em formato MM é inserido na segunda caixa. O dia no formato DD é inserido na terceira caixa. Especifique os parâmetros para a parada: m: o período ATR (padrão é 10). Esse valor deve ser um número inteiro e deve ser positivo. N: o multiplicador ATR (padrão é 3). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. Você tem a opção de exibir uma parada ou posições de reversão contínuas que abrem um novo comércio no final de cada tendência. Faça isso com a caixa de seleção ldquoAlways Inrdquo. Se não for selecionado (padrão), apenas um comércio é exibido. Depois de traçar o gráfico (veja a imagem abaixo), o Chandelier Stops será plotado a partir da posição de entrada para a posição de saída se as condições forem atendidas, caso contrário, o comércio permanecerá aberto. Para a opção always-in, o stop irá reverter quando ele for fechado e um novo trade for inicializado. Os sinais para cada comércio também são desenhados. Para um longo comércio: uma flecha verde é desenhada na entrada e uma seta vermelha é desenhada na saída se a posição estiver fechada. Para uma troca curta: uma seta vermelha é desenhada na entrada e uma flecha verde é desenhada na saída se a posição estiver fechada. Essas paradas são derivadas de um sistema de negociação de preços e tempo, SAR (stop and reverse), introduzido por Welles Wilder em seu livro 1978, ldquoNew Concepts in Technical Trading Systemsrdquo. A parabólica pára o preço à medida que a tendência se estende ao longo do tempo. Em uma tendência de alta, a parada sobe de baixo da linha de preço e em uma tendência de baixa a parada cai de cima da linha de preço. Quando a tendência do preço se rompe abaixo ou acima da linha indicadora, a parada é desencadeada. O algoritmo utilizado para o cálculo da SAR: em uma tendência de alta: (Long Trade) Atual SAR Prioridade SAR Prioridade AF vezes (Prior EP menos Prior SAR) Onde EP (Extreme Point) é a maior alta na atual trendAF (Factor de Aceleração) que começa No valor de passo especificado pelo usuário (o padrão é 0,02) e aumenta pelo valor de etapa cada vez que uma nova alta é feita na tendência atual. A FA pára de aumentar no limite especificado pelo usuário (o padrão é 0,2). Em uma tendência de baixa: (Short Trade) SAR atual SAR anterior menos tempos pré-AF (Prior SAR minus Prior EP) Onde EP (Extreme Point) é o menor baixo em A corrente trendAF (Factor de aceleração) que começa no valor de passo especificado pelo usuário (o padrão é 0,02) e aumenta pelo valor de etapa cada vez que uma nova baixa é feita na tendência atual. A AF deixa de aumentar no limite especificado pelo usuário (o padrão é 0,2). Para traçar as Parabolicas, use o menu suspenso (veja a imagem abaixo) para especificar uma posição longa ou curta, especifique a data de entrada, a etapa AF ( Padrão 0,02) e os parâmetros AF máximos (padrão 0,2). Detalhes para o traçado das Parabolicas: OFF: Desliga a parada Parabólica. Longo: uma posição longa inicial (compra). Curto: Uma posição curta inicial (vender curto). Especifique a data de entrada formada da seguinte forma: o ano no formato AAAA é inserido na primeira caixa. O mês em formato MM é inserido na segunda caixa. O dia no formato DD é inserido na terceira caixa. Especifique os parâmetros para a parada: Etapa: o fator de passo AF (padrão é 0,02). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. AF Max: o AF máximo (o padrão é 0,2). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. Depois de traçar o gráfico, as paradas de Parabolico serão plotadas a partir da posição de entrada até o final do gráfico. A parada irá reverter quando cada posição for fechada e um novo comércio for inicializado. Para um longo comércio: uma flecha verde é desenhada na entrada e uma seta vermelha é desenhada na saída se a posição estiver fechada. Para uma troca curta: uma seta vermelha é desenhada na entrada e uma flecha verde é desenhada na saída se a posição estiver fechada. BBStops são uma variação em parabolicas, onde o ponto de paragem inicial é compensado abaixo da baixa do período de entrada para negócios longos, ou acima do alto do período de entrada para negociações curtas pelo mecanismo de cálculo usado em Bollinger Envelopestrade. Esta combinação do mecanismo de parada parabólica e do intervalo Envelope Bollinger revela-se poderosa que requer que o comércio desempenhe além do rastreamento do progresso dos negócios. Consulte a Ajuda para Parabolica pára acima para mais detalhes. BBStops são apenas plotados para uma única posição. O padrão para o parâmetro BE é 1.5, que achamos que funciona bem, mas você pode tentar valores menores para paradas mais conservadoras ou valores maiores para dar ao comércio mais espaço para ldquobreathrdquo. Para traçar um BBStop, use o menu suspenso (veja a imagem abaixo) para selecionar longo ou curto, especifique a data de entrada, especifique a data de entrada, o passo AF (padrão 0.02), os parâmetros AF máximos (padrão 0.2) e BE Parâmetros de deslocamento (padrão 1.5). Detalhes para traçar um BBStop: OFF: Desliga o BBStop. Longo: uma posição longa (comprar). Curto: Uma posição curta (vender curto). Especifique a data de entrada formada da seguinte forma: o ano no formato AAAA é inserido na primeira caixa. O mês em formato MM é inserido na segunda caixa. O dia no formato DD é inserido na terceira caixa. Especifique os parâmetros para a parada: Etapa: o fator de passo AF (padrão é 0,02). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. AF Max: o AF máximo (o padrão é 0,2). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. BE offset: o intervalo do Envelope Bollinger (padrão é 1,5). Esse valor pode ser decimal e deve ser positivo. Depois de traçar o gráfico (veja a imagem abaixo), o BBStop será plotado a partir da posição de entrada para a posição de saída se as condições forem atendidas, caso contrário, o comércio permanecerá aberto. Os sinais para cada comércio também são desenhados. Para um longo comércio: uma flecha verde é desenhada na entrada e uma seta vermelha é desenhada na saída se a posição estiver fechada. Para uma troca curta: uma seta vermelha é desenhada na entrada e uma flecha verde é desenhada na saída se a posição estiver fechada.